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Os estimadores de efeitos fixos de dados do painel são tipicamente tendenciosos na presença de variáveis dependentes retrasadas como regressores. Para reduzir o viés dinâmico, sugerimos o uso do método de regressão quantile das variáveis instrumentais de Chernozhukov e Hansen (2006) juntamente com regressores atrasados como instrumentos. Além disso, descrevemos como empregar os modelos estimados para a previsão. As simulações de Monte Carlo mostram evidências de que as variáveis instrumentais se aproximam bruscamente do viés dinâmico e os níveis empíricos para os intervalos de predição são muito próximos dos níveis nominais. Finalmente, ilustramos os procedimentos com uma aplicação para prever as taxas de crescimento do produto para 18 países da OCDE. Classificação JEL Regressão cuantitativa Painel dinâmico Efeitos fixos Variáveis instrumentais Copyright copy 2011 Elsevier B. V. Todos os direitos reservados. Os cookies são usados por este site. 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