Mover Média Fundo Mútuo

Primeiro, um breve comercial. Você está interessado em métodos comprovados para ganhar dinheiro (e evite perdê-lo) com o calendário do mercado Toms book, How to Invest If You Cant Afford To Perder. Está disponível em edições de ebook e impressão Kindle. Os métodos no livro não são os mesmos discutidos neste artigo. Disponível na Amazon. A edição impressa é 18,95 e a versão Kindle eBook é de 8,95. Agora, para o relatório gratuito de pesquisa Market Timing Works, mesmo um sistema simples de média móvel pode vencer o Buy amp hold Como parte de nossa pesquisa em tempo de mercado em curso, fizemos uma análise sobre os sistemas de média móvel para provar que está errado o marketxxpertsquot do mercado que reivindica continuamente o mercado O tempo não funciona. O Relatório Gleason não usa médias móveis para sincronizar o SampP500, mas muitos investidores e serviços de consultoria fazem. Nossos resultados confirmam que muitos sistemas de média móvel podem facilmente conquistar e segurar. Existem, no entanto, diferenças significativas no desempenho em vários períodos de tempo. O melhor sistema de média móvel que planejamos baseia-se em um modelo médio de 40 10 semanas, mas também discute os resultados de outros intervalos também. A conclusão de nossa pesquisa: Market Timing funciona. Os sistemas de média móvel simples superam o Buy Helper e com menos risco de mercado. Os dados abaixo mostram os resultados dos sistemas que criamos que usam médias móveis para transações de tempo no índice SampP500 ao longo de um período de 43 anos entre 1960 e 2003. As várias linhas mostram o resultado de mudar os intervalos de tempo e usar uma e duas médias móveis . Utilizamos os preços de fechamento da sexta feira semanal em vez dos preços diários. Os resultados médios móveis incluem o comércio de compras mais recente, mesmo que ainda esteja aberto. As legendas do título são as seguintes: BampH Simples comprar e manter retornos agregados Modelo Resultados do sistema de média móvel Melhor O percentual pelo qual o modelo bate comprar e manter Negociações O número de negociações de ida e volta Sucesso A porcentagem de negócios que ganharam dinheiro Ganhos médios Ganhos totais Dividido por trades AvgLoss Total de dólares perdidos divididos por trades MedGain A média média de todos os negócios vencedores MedLoss A média média de todos os negócios perdidos WieghtedGain A média média ponderada de ganhos e perdas por comércio Risco O tempo de modelos no mercado dividido pelo tempo no mercado De comprar e manter resultados de testes O melhor desempenho em um investimento de 10.000 durante o período de 43 anos decorreu de uma combinação de 40 semanas e 10 semanas (200 dias e 50 dias). Mas, houve grandes diferenças quando rompimos os períodos em duas seções: 1960-1980 e 1980-2003. Os intervalos exatos do ano não são críticos, mas mostram claramente que os sistemas de média móvel funcionaram muito melhor há 20 anos. É como funciona o sistema de duas médias móveis. Compre quando o preço de fechamento exceder a média móvel mais longa, quando a média móvel mais curta for inferior à média móvel mais longa. Então, quando o preço de fechamento ultrapassa a média móvel de 200 dias que compramos. Vender quando o dia 50 for inferior aos 200 dias. Não compre de novo até o preço exceder os 200. Nota: Isso pode criar uma situação em que o preço está acima do MA de 40w, mas o 10w MA está abaixo dos 40w. Nesse caso, recompense quando o dia 50 for longo dos 200 dias. No gráfico abaixo, na linha quatro, o 40 10 é a melhor combinação e ganha e aguarda 2.37 vezes. 68 dos negócios foram bem sucedidos e realizou cerca de dois negócios por ano. Estava no mercado 69 do tempo. Quando não nas ações, demos-lhe 5 por mês por estar em títulos de curto prazo. Os 44 10 vieram em segundo lugar. Os diferentes totais na coluna BampH ocorrem devido a diferentes datas de início e fim. Agora, vamos dividir os 43 anos em duas seções. De 1960 a 1980, o 40 10 foi o vencedor. De 1980 a 2003, os 40 10 conquistaram e aguardaram até 20. Ele estava no mercado apenas 73 do tempo (risco) e foi bem sucedido em 73 dos 33 negócios. Algumas pessoas usam uma média móvel simples de 200 dias (40 semanas) para o timing do mercado. Ele não fez quase tão bem nos 43 anos como os 40 10. Os 65 negócios funcionam para 1,5 por ano e only 45 foram bem-sucedidos. Estava no mercado 66 do tempo. Agora, vamos dividir isso em dois períodos. A média móvel de 200 dias realizou-se bem nos anos anteriores de 1960 a 1980. Não tem feito quase tanto nos últimos 23 anos, mas o nível de risco ainda é bastante bom. O ponto mais importante de nossa análise é: um sistema simples e mecânico em média móvel supera o amplificador Buy Hold de um fundo de índice em 20 anos e com 30 menos riscos. Os sistemas de média móvel terão períodos de mau desempenho, mas mantêm-se bastante bem ao longo do tempo. Então, por que tantos comentaristas e os chamados especialistas continuam com o timing do mercado bash quando obviamente funciona. Primeiro, a maioria dos investidores não tem paciência nem confiança para negociar o mercado de ações. Eles entraram em pânico fora dos negócios quando o mercado se move contra eles ao invés de esperar o sinal dos sistemas. Eles são provavelmente melhores em um fundo mútuo pelo menos fazendo algum dinheiro. Em segundo lugar, os investidores desinformados são a fonte de lucros para fundos mútuos. Não é o trabalho de fundos para educar os investidores sobre estratégias de mercado. Além disso, eles conseguem uma porcentagem dos ativos, mesmo que o investidor perca dinheiro. Muitos fundos de investimento têm mais de 100 volumes de negócios de carteira a cada ano, enquanto eles freneticamente compram e vendem ações. Ironicamente, eles são temporários de mercado ruim negociando com o dinheiro dos investidores. Fato: a maioria dos fundos mútuos financiam os fundos indexados no curto prazo e praticamente todos os fundos mútuos apresentaram desempenho inferior em qualquer período de 10 anos. Eles são retidos por custos e despesas comerciais. A conclusão óbvia: coloque seus ativos em um fundo de índice. Opcionalmente, compre algumas ações individuais ou gerencie uma parte do seu portfólio com uma estratégia de tempo comprovada. Se você está disposto a administrar seu próprio dinheiro e se autodisciplinar, não deveria considerar gerenciar o mercado com algum dinheiro para obter retornos muito melhores. Um sistema muito melhor As médias móveis são simplistas. Um modelo inteligente não pode ser muito melhor Um sistema de média móvel, por definição, sempre fica atrasado no mercado, bem como no caminho para baixo. Então, ele sempre compra um pouco atrasado e vende atrasado. O Nogales Market Alert é em tempo real e bastante mais esperto. Tem aproximadamente o mesmo nível de risco, mas quatro vezes o retorno do melhor sistema de média móvel. Em 2003, o Nogales Market Alert comprou no SampP500 em fevereiro em 829, enquanto a média móvel comprada em maio em 944. Nogales Market Alert provavelmente irá vender mais cedo também. Como os mercados geralmente caem muito mais rápido do que eles aumentam. Sair muito cedo é muito importante para produzir retornos superiores. Fato: uma estratégia de timing do mercado inteligente pode superar significativamente um sistema de média móvel. Muito poucos sistemas de sincronização combinam altos retornos com poucos negócios perdidos. Permite comparar a melhor combinação de média móvel (40 10) com o Nogales Market Alert. Em um teste de volta de 25 anos, 1979 a 2003, o modelo de média móvel converteu 10.000 em 125.000 em 35 negócios. Alerta de mercado transformou 10.000 em 450.000 em 12 negócios. A diferença no crescimento do capital entre o Nogales Market Alert e o Buy Ampl Hold é o resultado de um aumento do dinheiro em um retorno anual maior. Alerta de mercado ganhou 16 por ano ao longo dos 25 anos e o Buy Ampl Hold ganhou 10,2. Muitas grandes empresas e investidores independentes procuram um retorno sobre o capital próprio por ano e você também deve. Isso não é irreal. Para obter mais informações sobre Nogales Market Alert, leia nossas perguntas freqüentes. Ele explica o que o modelo faz e como usá-lo para melhorar os retornos dos investimentos. O que a média móvel de 40 10 mostra para o SampP500 em janeiro de 2004, Heres o gráfico. Ainda está no mercado e também é Market Alert. O que você acha que terá um preço mais alto quando tiver tempo para vender Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLC Como Aplicar Indicadores Técnicos A Fundos Mútuos A maioria dos investidores avalia fundos mútuos usando os princípios de análise fundamental e não técnica. Os fundos mútuos tendem a ser de longo prazo, os investimentos de compra e retenção e a análise técnica são mais adequados para o comércio de curto prazo. Dito isto, os investidores não devem ignorar o valor de alguns indicadores técnicos comuns para fornecer informações comerciais para quase qualquer tipo de investimento ou instrumento financeiro, incluindo fundos mútuos. Aqui estão cinco indicadores técnicos comuns que podem ser aplicados aos fundos de investimento: Trendlines. A maioria das análises técnicas começa com as linhas de tendência. Que são linhas que conectam vários pontos de preço e se estendem para o futuro para identificar tendências de preços e áreas de resistência de suporte. Para fundos de investimento, veja um gráfico de preços de longo prazo para determinar sua tendência. Uma linha de tendência pode ser plotada desenhando uma linha que conecta vários níveis de fundos mútuos ao longo do tempo. O fundo pode ter testado esta linha de tendência em numerosas ocasiões ao longo dos anos. Se o preço do fundo romper conclusivamente através de uma linha de tendência bem estabelecida, a longo prazo, é um sinal de baixa. Um investidor em tal fundo deve considerar vender suas participações de fundos se isso ocorrer. Por outro lado, uma fuga acima de uma linha de tendência bem definida pode ser um sinal de alta, indicando que o investidor deve permanecer no fundo. Médias móveis. As médias móveis são médias de dados de séries temporais, como os preços. Os investidores podem usá-los para identificar as tendências de preços de um fundo mútuo. Uma média móvel crescente sugere que o fundo está em uma tendência de alta, enquanto uma média móvel em declínio indicaria que está em uma tendência de baixa. Uma segunda grande aplicação decorre do crossover de duas médias móveis, por exemplo, uma média móvel de curto prazo de 20 dias e uma média móvel de longo prazo de 200 dias. Se a média móvel de 20 dias supera a média móvel de 200 dias, isso seria considerado um sinal de alta para o fundo mútuo. Por outro lado, se a média móvel de 20 dias se rompe abaixo da média móvel de 200 dias, este seria um sinal de baixa. A média móvel de 200 dias é considerada um indicador técnico chave, com rupturas acima ou abaixo consideradas como sinais comerciais importantes. É especialmente adequado para análises técnicas de fundos mútuos devido à sua natureza a mais longo prazo. Índice de Força Relativa (RSI). O RSI é um indicador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes, a fim de avaliar se o fundo mútuo é sobrecompra ou sobrevenda. Um RSI acima de 70 sugeriria que o fundo mútuo é sobrecompra e seu valor é caro e está apto a recuar Um RSI abaixo de 30 indica um estado de sobrevenda que pode desencadear um salto, o que pode reforçar um valor que a decisão de compra dos investidores. Suporte e resistência. Um nível de suporte é formado quando um fundo mútuo se dedica a um determinado nível e, em seguida, reune de volta. Ao longo do tempo, esse nível se torna uma área de forte apoio ao fundo mútuo. Por outro lado, uma área de resistência é formada quando o fundo é incapaz de quebrar acima de um determinado nível de preço. Além disso, esses testes de suporte e resistência, e quanto mais freqüente o fundo se processa ou até o nível de suporte ou resistência, mais formidáveis ​​se tornam. Uma interrupção do apoio a longo prazo é bastante descendente e pode significar uma desvantagem substancial para o fundo mútuo. Um movimento acima da resistência a longo prazo é muito otimista e sinaliza uma vantagem significativa. Formações de gráficos. Existem vários tipos de gráficos diferentes utilizados na análise técnica, sendo os mais comuns os gráficos de linhas e gráficos de barras. Os usuários avançados podem preferir os gráficos de candlestick para gráficos de pontos e figuras. As formações de gráficos para um fundo mútuo podem ser interpretadas de forma semelhante às ações. O padrão de cabeça e ombros, por exemplo, é interpretado como bastante tolerante para o fundo, enquanto o padrão reverso de cabeça e ombros é visto como um sinal de alta. Um padrão de gráfico que é fácil de identificar e tem um alto grau de confiabilidade é o duplo ou triplo superior ou inferior. Um topo duplo ou triplo tipicamente é formado após um longo período e sinaliza uma inversão de tendência iminente se um fundo mútuo que tenha estado mais tendendo é incapaz de romper essa formação, pode ser encabeçado mais baixo. Por outro lado, um fundo que formou um fundo duplo ou triplo pode estar pronto para se mover mais alto. Embora os fundos mútuos não se prestem prontamente à análise técnica, os investidores podem aplicar alguns indicadores técnicos comuns para prever movimentos de fundos mútuos. Indicadores técnicos como linhas de tendência, médias móveis, RSIs e formações de gráfico são amplamente utilizados na análise de fundos mútuos, pois fornecem sinais confiáveis ​​que são fáceis de interpretar. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos na economia de um país a partir de um determinado horário. A oferta monetária.